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职位详情

• 上海
• 3-5年
• 硕士

• 实盘
• 合作

职责描述： 1、深刻理解期权定价模型，负责开发期权量化交易策略，包括但不限于波动率交易、期权事件驱动策略、波动率曲面套利； 2来自BOSS直聘、历史交易资料分析、交易模型开发和回测、期权定价模型、随机波动率模型开发等； 3、参与期权品类的交易与基金管理； 任职要求： 1 、熟悉c++；熟悉各类期权定价模型和波动率预测模型，并能用c++实现；聪明，勤奋，好学； 2、对于期权市场有一定程度的了解，对期权基本属性（希腊字母、隐含波动率、各类期权组合）有boss较为深入的理解。 3、熟练掌握Python或者C语言，可以独立完成策略层级开发及回直聘测并运行于实盘交易环来自BOSS直聘境； 4、具有较强的团队合作意识和能力，具备较强的学习能力、创新能力和进取精神，对量化投资和衍生品市场有浓厚兴趣。 5. 必须具有两年以上期权日内实盘交易经验，对期权定价和头寸管理有一定了解 优选要求： -金融工程、数学、统计、计算机软件或相关专业硕士或以上学历，复合学历者优先； -有金融与数理统计分析能力，能熟练进行金融数据处理和分析；有策略回测经验者优先； -有相关工作经验特别是期权做市商研究或交易经验者优先；有期货从业及投资分析资格优先。